PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с SPYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.97%/yr vs 14.08%/yr for SPYG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFAX показывает доходность 8.19%, а SPYG немного выше – 8.55%.

EFAX

1 день
1.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.77%
1 год
20.04%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.40%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		8.19%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.55%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between EFAX and SPYG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.65

The correlation between EFAX and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и SPYG

Секторы
EFAX
SPYG

Финансовые услуги

18.6%
9.0%

Технологии

13.0%
52.1%

Промышленность

9.2%
5.4%

Здравоохранение

8.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
8.5%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
15.9%

Энергетика

1.5%
0.1%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
SPYG
9.0%

Технологии

EFAX
13.0%
SPYG
52.1%

Промышленность

EFAX
9.2%
SPYG
5.4%

Здравоохранение

EFAX
8.6%
SPYG
5.9%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.0%
SPYG
8.5%

Сырьевые материалы

EFAX
4.2%
SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
SPYG
1.0%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.3%
SPYG
15.9%

Энергетика

EFAX
1.5%
SPYG
0.1%

Недвижимость

EFAX
1.5%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

EFAX
1.1%
SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

EFAX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.43

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.00

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.78

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

7.00

-1.02

EFAX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAX и SPYG

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-67.63%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.76%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-22.14%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-32.67%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-5.65%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-24.28%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.49%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и SPYG

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 5.59%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.12%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.84%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.17%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

21.36%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

20.72%

-3.59%

Сравнение комиссий EFAX и SPYG

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и SPYG

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.17%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and SPYG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.12%) compared to EFAX (5.59%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 14.08% vs 7.97% for EFAX. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.08% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.50% for SPYG.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYG is S&P 500. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор