Сравнение EFAX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
EFAX и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и SPYD
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFAX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
EFAX
SPYD
Сравнение EFAX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.78 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.59 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 2.09 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и SPYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и SPYD
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и SPYD
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -46.42% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.35% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -22.25% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -4.70% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -6.24% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.47% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и SPYD
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 3.03% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 8.61% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 15.67% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.24% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.80% | -2.75% |