Сравнение EFAX с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
EFAX и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | -1.39% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 13.27% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
EFAX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и FDEV
EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
EFAX vs. FDEV — Ранг доходности на риск
EFAX
FDEV
Сравнение EFAX c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.83 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.54 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.02 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 12.24 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.83 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и FDEV
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.35% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и FDEV
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -30.11% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -8.67% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -29.02% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -4.03% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -6.37% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.14% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и FDEV
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 5.91% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 9.15% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 14.64% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 13.84% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.38% | +1.66% |