Сравнение EFAX с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
EFAX и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | -0.41% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 5.20% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 5.20%.
EFAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и DWX
EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
EFAX vs. DWX — Ранг доходности на риск
EFAX
DWX
Сравнение EFAX c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.99 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.62 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.91 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 10.91 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.99 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.12 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и DWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и DWX
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности DWX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.32% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.24% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и DWX
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -66.86% | +34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -8.59% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -26.96% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -5.05% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -14.22% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.29% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и DWX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.07% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.13% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 12.53% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 12.13% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.20% | +1.85% |