Сравнение EFAV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EFAV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | 12.62% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и SGOV
EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFAV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EFAV
SGOV
Сравнение EFAV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 20.61 | -18.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 283.87 | -281.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 201.33 | -199.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 411.31 | -408.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 4,618.08 | -4,606.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 20.61 | -18.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 14.12 | -13.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 12.34 | -11.79 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и SGOV
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и SGOV
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -0.03% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -0.01% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -0.03% | -27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | 0.00% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | 0.00% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.00% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и SGOV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 0.06% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 0.13% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 0.20% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 0.24% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 0.24% | +12.97% |