PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с QLVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAV returned 6.29%/yr vs 6.01%/yr for QLVD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 3.56%.

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%

QLVD

1 день
0.87%
1 месяц
-0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.45%
1 год
8.19%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%5.00%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.56%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Correlation

The correlation between EFAV and QLVD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between EFAV and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и QLVD

Секторы
EFAV
QLVD

Финансовые услуги

19.9%
24.3%

Промышленность

15.1%
15.3%

Здравоохранение

12.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

11.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.7%

Коммунальные услуги

9.1%
7.9%

Энергетика

8.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.5%

Технологии

4.5%
5.0%

Недвижимость

2.9%
5.3%

Сырьевые материалы

1.6%
4.3%

Финансовые услуги

EFAV
19.9%
QLVD
24.3%

Промышленность

EFAV
15.1%
QLVD
15.3%

Здравоохранение

EFAV
12.4%
QLVD
10.6%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.5%
QLVD
11.3%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.7%
QLVD
6.7%

Коммунальные услуги

EFAV
9.1%
QLVD
7.9%

Энергетика

EFAV
8.2%
QLVD
3.9%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.2%
QLVD
5.5%

Технологии

EFAV
4.5%
QLVD
5.0%

Недвижимость

EFAV
2.9%
QLVD
5.3%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
QLVD
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLVQLVD с HDMV

Доходность на риск

EFAV vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.78

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.16

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.01

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

2.98

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVD равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EFAV и QLVD

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-28.20%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.15%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-9.24%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-23.99%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.37%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.24%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.76%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и QLVD

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеют волатильность 3.14% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.11%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.32%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

10.55%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.73%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

13.97%

-0.76%

Сравнение комиссий EFAV и QLVD

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и QLVD

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности QLVD в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.76%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and QLVD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.14%) compared to QLVD (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, EFAV leads with 6.29% vs 6.01% for QLVD. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAV has performed better with a 6.29% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.76% for QLVD.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QLVD is Volatility Hedged Equity. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.32% for QLVD.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор