PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с ESGE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAV returned 6.05%/yr vs 7.48%/yr for ESGE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 27.56%.

EFAV

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.77%
1 год
9.52%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.30%

ESGE

1 день
2.95%
1 месяц
8.60%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.80%
1 год
51.80%
3 года*
22.81%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.26%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		27.56%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between EFAV and ESGE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.63

The correlation between EFAV and ESGE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAV и ESGE

Секторы
EFAV
ESGE

Финансовые услуги

19.4%
22.0%

Промышленность

15.9%
5.7%

Здравоохранение

12.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

11.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
7.4%

Коммунальные услуги

8.8%
1.3%

Энергетика

8.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.5%

Технологии

4.6%
43.9%

Недвижимость

3.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.5%
5.0%

Финансовые услуги

EFAV
19.4%
ESGE
22.0%

Промышленность

EFAV
15.9%
ESGE
5.7%

Здравоохранение

EFAV
12.0%
ESGE
2.2%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.9%
ESGE
2.1%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.6%
ESGE
7.4%

Коммунальные услуги

EFAV
8.8%
ESGE
1.3%

Энергетика

EFAV
8.3%
ESGE
1.9%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.0%
ESGE
7.5%

Технологии

EFAV
4.6%
ESGE
43.9%

Недвижимость

EFAV
3.0%
ESGE
1.0%

Сырьевые материалы

EFAV
1.5%
ESGE
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

EFAV vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.38

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.05

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.75

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

14.02

-10.16

EFAV vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и ESGE

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-41.07%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-13.90%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-16.71%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-39.18%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-0.68%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-14.43%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.70%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и ESGE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.50%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

11.18%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

19.61%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

21.89%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

19.50%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

20.10%

-6.90%

Сравнение комиссий EFAV и ESGE

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и ESGE

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности ESGE в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		5.04%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.69%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and ESGE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (11.18%) compared to EFAV (3.50%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 7.48% vs 6.05% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 7.48% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

EFAV has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.69% for ESGE.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор