Сравнение EFAV с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
EFAV и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям DWX по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.51% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и DWX
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
EFAV vs. DWX — Ранг доходности на риск
EFAV
DWX
Сравнение EFAV c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.58 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.90 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 10.97 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.12 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и DWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и DWX
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и DWX
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -66.86% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -8.59% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -26.96% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -36.05% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -5.51% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -14.23% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.27% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и DWX
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеют волатильность 4.83% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.07% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.13% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.53% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 12.13% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 15.21% | -2.00% |