PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EFAS returned 28.83% vs -0.87% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%10.20%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EFAS and SHLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов EFAS и SHLD

Секторы
EFAS
SHLD

Финансовые услуги

31.0%

-

Коммунальные услуги

13.7%

-

Энергетика

13.1%

-

Недвижимость

11.4%

-

Промышленность

10.4%
87.8%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Технологии

0.1%
12.2%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
SHLD

-

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
SHLD

-

Энергетика

EFAS
13.1%
SHLD

-

Недвижимость

EFAS
11.4%
SHLD

-

Промышленность

EFAS
10.4%
SHLD
87.8%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
SHLD

-

Здравоохранение

EFAS
0.1%
SHLD

-

Технологии

EFAS
0.1%
SHLD
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EFAS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.03

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
0.13

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

-0.03

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

-0.08

+13.44

EFAS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и SHLD

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-25.40%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-25.40%

+20.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-22.99%

+22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.90%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

10.30%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и SHLD

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.78%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

8.28%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

19.79%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

25.12%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

21.54%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.54%

-3.28%

Сравнение комиссий EFAS и SHLD

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и SHLD

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and SHLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, EFAS leads with 28.83% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 28.83% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.71% for SHLD.

EFAS is categorized as Dividend, while SHLD is Aerospace & Defense. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.50% for SHLD.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор