Сравнение EFAS с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
EFAS и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 10.20% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и SHLD
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
EFAS vs. SHLD — Ранг доходности на риск
EFAS
SHLD
Сравнение EFAS c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 2.22 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 2.89 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.90 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 11.34 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.22 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.62 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и SHLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и SHLD
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и SHLD
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -15.06% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -15.06% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -5.82% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -2.58% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 5.18% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и SHLD
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 9.74% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 18.64% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 25.64% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 20.81% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.81% | -2.36% |