Сравнение EFAS с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
EFAS и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и QYLD
EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
EFAS vs. QYLD — Ранг доходности на риск
EFAS
QYLD
Сравнение EFAS c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.00 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.61 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.31 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.57 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 10.32 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.00 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и QYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и QYLD
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и QYLD
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -24.75% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -10.84% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -24.61% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.84% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.89% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.65% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и QYLD
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 4.77% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.90% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 7.50% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 16.43% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 14.84% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.51% | +2.94% |