PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between EFAS and QYLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.41

The correlation between EFAS and QYLD shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и QYLD

Секторы
EFAS
QYLD

Финансовые услуги

30.1%
0.2%

Коммунальные услуги

14.4%
1.4%

Энергетика

13.7%
0.6%

Недвижимость

11.3%
0.1%

Промышленность

9.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
15.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
12.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Здравоохранение

0.1%
4.2%

Технологии

0.1%
53.8%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
QYLD
0.2%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
QYLD
1.4%

Энергетика

EFAS
13.7%
QYLD
0.6%

Недвижимость

EFAS
11.3%
QYLD
0.1%

Промышленность

EFAS
9.9%
QYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
QYLD
15.8%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
QYLD
7.7%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
QYLD
12.3%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
QYLD
1.1%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
QYLD
4.2%

Технологии

EFAS
0.1%
QYLD
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

EFAS vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.80

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.92

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

4.84

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

28.36

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EFAS и QYLD

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-24.75%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-4.97%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-19.06%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-24.61%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.06%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.84%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.85%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и QYLD

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

1.85%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.12%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

8.58%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

14.70%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

15.49%

+2.84%

Сравнение комиссий EFAS и QYLD

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и QYLD

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and QYLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.96%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 8.43% for QYLD. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 5.05% for EFAS.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QYLD is Nasdaq-100. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор