PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с NIHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. EFAS is passively managed, while NIHI is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 6.43%.

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и NIHI

2026 (YTD)2025
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%3.15%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%

Correlation

The correlation between EFAS and NIHI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов EFAS и NIHI

Секторы
EFAS
NIHI

Финансовые услуги

30.1%
22.9%

Коммунальные услуги

14.4%
3.8%

Энергетика

13.7%
4.0%

Недвижимость

11.3%
3.1%

Промышленность

9.9%
20.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
8.2%

Сырьевые материалы

1.8%
6.6%

Здравоохранение

0.1%
9.8%

Технологии

0.1%
10.2%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
NIHI
22.9%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
NIHI
3.8%

Энергетика

EFAS
13.7%
NIHI
4.0%

Недвижимость

EFAS
11.3%
NIHI
3.1%

Промышленность

EFAS
9.9%
NIHI
20.5%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
NIHI
4.5%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
NIHI
6.4%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
NIHI
8.2%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
NIHI
6.6%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
NIHI
9.8%

Технологии

EFAS
0.1%
NIHI
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQHNIHI с IMTM

Доходность на риск

EFAS vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASNIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.16

-0.60

Просадки

Сравнение просадок EFAS и NIHI

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-10.88%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.59%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-2.37%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

15.08%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.08%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

15.08%

+3.25%

Сравнение комиссий EFAS и NIHI

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и NIHI

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности NIHI в 7.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and NIHI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 4.72% for EFAS.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NIHI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.68% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор