PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAS с NIHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).

EFAS и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAS и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAS и NIHI

2026 (YTD)2025
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		10.61%3.15%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		0.34%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 0.34%.

EFAS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.52%
1 год
40.14%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

NIHI

1 день
1.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с VWIDEFAS с EWJVEFAS с WBIY
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с IMTMNIHI с QQQH

Сравнение комиссий EFAS и NIHI

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.

NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Доходность на риск

EFAS vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASNIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между EFAS и NIHI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и NIHI

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности NIHI в 6.40%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.52%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.40%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и NIHI

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и NIHI.

Загрузка...

Показатели просадок

EFASNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-10.88%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-6.28%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.24%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и NIHI

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFASNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

15.52%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.52%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

15.52%

+2.93%