PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с NDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFAS returned 23.84%/yr vs 15.71%/yr for NDIV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 27.53%.

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

NDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
19.22%
С начала года
27.53%
1 год
24.27%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%14.65%4.15%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.53%2.85%6.18%15.52%1.50%

Correlation

The correlation between EFAS and NDIV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.45

The correlation between EFAS and NDIV shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и NDIV

Секторы
EFAS
NDIV

Финансовые услуги

31.0%
0.1%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Энергетика

13.1%
74.5%

Недвижимость

11.4%

-

Промышленность

10.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
18.6%

Здравоохранение

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
NDIV
0.1%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
NDIV

-

Энергетика

EFAS
13.1%
NDIV
74.5%

Недвижимость

EFAS
11.4%
NDIV

-

Промышленность

EFAS
10.4%
NDIV
6.4%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
NDIV

-

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
NDIV
18.6%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
NDIV

-

Технологии

EFAS
0.1%
NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с MLPRNDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

EFAS vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.24

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
1.72

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

2.11

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

5.14

+8.22

EFAS vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и NDIV

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-19.73%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-11.56%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-19.73%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-7.78%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.30%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.74%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и NDIV

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.78%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.12%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.70%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

19.68%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

20.90%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

20.90%

-2.64%

Сравнение комиссий EFAS и NDIV

EFAS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и NDIV

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности NDIV в 7.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		7.34%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and NDIV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (5.12%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, EFAS leads with 23.84% vs 15.71% for NDIV. On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 23.84% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 4.69% for EFAS.

EFAS is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.59% for NDIV.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор