PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с IPOS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.16%/yr vs -6.66%/yr for IPOS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 48.14%.

EFAS

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.81%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.80%
1 год
26.33%
3 года*
24.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

IPOS

1 день
-4.56%
1 месяц
15.69%
С начала года
48.14%
6 месяцев
46.95%
1 год
76.08%
3 года*
20.01%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.32%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		48.14%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between EFAS and IPOS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.44

Over the past year, the correlation between EFAS and IPOS has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFAS и IPOS

Секторы
EFAS
IPOS

Финансовые услуги

31.0%
7.3%

Коммунальные услуги

13.7%
3.1%

Энергетика

13.1%
4.9%

Недвижимость

11.4%

-

Промышленность

10.4%
13.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

1.9%
6.3%

Сырьевые материалы

1.7%
3.8%

Здравоохранение

0.1%
14.9%

Технологии

0.1%
50.2%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
IPOS
7.3%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
IPOS
3.1%

Энергетика

EFAS
13.1%
IPOS
4.9%

Недвижимость

EFAS
11.4%
IPOS

-

Промышленность

EFAS
10.4%
IPOS
13.4%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
IPOS
0.3%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
IPOS
4.2%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
IPOS
6.3%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
IPOS
3.8%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
IPOS
14.9%

Технологии

EFAS
0.1%
IPOS
50.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

EFAS vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.36

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.88

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

4.46

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

13.34

-0.52

EFAS vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и IPOS

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-73.09%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-17.17%

+11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-34.08%

+22.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-69.93%

+41.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-37.05%

+33.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-32.02%

+24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.72%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и IPOS

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.52%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

15.81%

-12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

29.95%

-21.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

32.50%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

27.95%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

24.41%

-6.10%

Сравнение комиссий EFAS и IPOS

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и IPOS

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности IPOS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.75%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.32%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and IPOS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.81%) compared to EFAS (3.52%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs IPOS's -73.09%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.16% vs -6.66% for IPOS. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.16% return vs -6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.32% for IPOS.

EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: Global X and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.80% for IPOS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор