PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с IDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. EFAS is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, EFAS returned 24.47%/yr vs 23.82%/yr for IDVO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.12%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%10.24%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between EFAS and IDVO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.66

The correlation between EFAS and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и IDVO

Секторы
EFAS
IDVO

Финансовые услуги

30.1%
18.3%

Коммунальные услуги

14.4%
6.4%

Энергетика

13.7%
12.1%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

1.9%
4.2%

Сырьевые материалы

1.8%
15.7%

Здравоохранение

0.1%
8.3%

Технологии

0.1%
8.7%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
IDVO
18.3%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
IDVO
6.4%

Энергетика

EFAS
13.7%
IDVO
12.1%

Недвижимость

EFAS
11.3%
IDVO

-

Промышленность

EFAS
9.9%
IDVO
9.8%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
IDVO
9.1%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
IDVO
7.5%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
IDVO
4.2%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
IDVO
15.7%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
IDVO
8.3%

Технологии

EFAS
0.1%
IDVO
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

EFAS vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.27

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.05

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.42

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

13.25

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.27

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.38

-0.82

Просадки

Сравнение просадок EFAS и IDVO

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-15.46%

-28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-10.37%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-15.46%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.25%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-2.30%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.67%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и IDVO

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.96%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.20%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

13.05%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

15.61%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.36%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.36%

+1.97%

Сравнение комиссий EFAS и IDVO

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и IDVO

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности IDVO в 5.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and IDVO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.20%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, EFAS leads with 24.47% vs 23.82% for IDVO. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 24.47% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 5.05% for EFAS.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.65% for IDVO.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор