PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с DES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 13.62%/yr vs 9.02%/yr for DES. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 24.63%.

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

DES

1 день
1.85%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
16.48%
С начала года
24.63%
1 год
30.86%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.63%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between EFAS and DES is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.53

The correlation between EFAS and DES shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и DES

Секторы
EFAS
DES

Финансовые услуги

31.0%
24.8%

Коммунальные услуги

13.7%
4.2%

Энергетика

13.1%
10.2%

Недвижимость

11.4%
10.1%

Промышленность

10.4%
13.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

1.9%
16.0%

Сырьевые материалы

1.7%
6.3%

Здравоохранение

0.1%
2.0%

Технологии

0.1%
6.0%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
DES
24.8%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
DES
4.2%

Энергетика

EFAS
13.1%
DES
10.2%

Недвижимость

EFAS
11.4%
DES
10.1%

Промышленность

EFAS
10.4%
DES
13.4%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
DES
2.8%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
DES
4.1%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
DES
16.0%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
DES
6.3%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
DES
2.0%

Технологии

EFAS
0.1%
DES
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

EFAS vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.94

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.90

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

4.06

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

11.65

+1.70

EFAS vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа DES равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и DES

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-65.48%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-7.64%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-25.16%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-25.16%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.63%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.66%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и DES

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.78%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.69%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

11.05%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

16.02%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

19.46%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.91%

-3.65%

Сравнение комиссий EFAS и DES

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и DES

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DES в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and DES have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (3.69%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs DES's -65.48%.

On 5-year performance, EFAS leads with 13.62% vs 9.02% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 13.62% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.22% for DES.

EFAS is categorized as Dividend, while DES is Small Cap Blend Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.38% for DES.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор