Сравнение EFAS с CCEF
EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both Dividend funds. EFAS is passively managed, while CCEF is actively managed. Over the past year, EFAS returned 31.25% vs 13.10% for CCEF. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EFAS charges 0.55%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 7.37%.
EFAS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 21.69%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
CCEF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.37K | $116.29K | $104.90K | |
| $930.48K | $558.44K | $420.71K |
Сравнение доходности по годам EFAS и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 21.69% | 46.83% | 4.22% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.37% | 13.47% | 17.80% |
Correlation
The correlation between EFAS and CCEF is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAS vs. CCEF — Ранг доходности на риск
EFAS
CCEF
Сравнение EFAS c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAS | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 1.70 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 7.25 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAS и CCEF
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAS | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -13.25% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -7.75% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -1.32% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.81% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и CCEF
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAS | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.14% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 7.18% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 8.40% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 10.65% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 10.65% | +7.57% |
Сравнение комиссий EFAS и CCEF
EFAS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и CCEF
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности CCEF в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.01% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.58% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
EFAS and CCEF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFAS has higher volatility (2.46%) compared to CCEF (2.14%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs CCEF's -13.25%.
On 1-year performance, EFAS leads with 31.25% vs 13.10% for CCEF. On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 31.25% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 4.58% for EFAS.
They also come from different issuers: Global X and Calamos. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 2.74% for CCEF.
EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAS и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор