Сравнение EFAD с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
EFAD и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.14% против 21.51% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и VGT
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
EFAD vs. VGT — Ранг доходности на риск
EFAD
VGT
Сравнение EFAD c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.10 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.67 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.88 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.77 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и VGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и VGT
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и VGT
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -54.63% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -16.40% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -35.07% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -35.07% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -11.66% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -8.00% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.35% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и VGT
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.03% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 16.35% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 27.27% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 25.06% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 24.48% | -8.86% |