Сравнение EFAA с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
EFAA и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и XOMO
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
EFAA vs. XOMO — Ранг доходности на риск
EFAA
XOMO
Сравнение EFAA c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.40 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 3.35 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.55 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и XOMO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и XOMO
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и XOMO
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -18.90% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -15.24% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.12% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -7.05% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 6.69% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и XOMO
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеют волатильность 6.44% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.57% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 13.81% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 22.02% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 18.46% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 18.46% | -5.55% |