Сравнение EFAA с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
EFAA и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и USOY
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
EFAA vs. USOY — Ранг доходности на риск
EFAA
USOY
Сравнение EFAA c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.71 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.16 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.78 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.23 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и USOY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и USOY
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и USOY
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -17.46% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -15.70% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.97% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -6.55% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 8.34% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и USOY
Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 12.05% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 18.34% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 25.35% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 22.35% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 22.35% | -9.44% |