Сравнение EFAA с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
EFAA и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 16.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и TCAL
EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
EFAA vs. TCAL — Ранг доходности на риск
EFAA
TCAL
Сравнение EFAA c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.09 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.05 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.15 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -0.52 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.09 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.06 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и TCAL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и TCAL
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и TCAL
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -7.24% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -7.24% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.27% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.61% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.16% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и TCAL
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 3.39% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.60% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 11.67% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.66% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.66% | +1.25% |