PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFAA с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFAA и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий EFAA и TCAL

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

EFAA vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFAATCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.09

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.05

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.15

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

-0.52

+7.88

EFAA vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFAATCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.09

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.06

+1.03

Корреляция

Корреляция между EFAA и TCAL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и TCAL

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности TCAL в 11.70%


Просадки

Сравнение просадок EFAA и TCAL

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


EFAATCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-7.24%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-7.24%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.27%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.61%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.16%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и TCAL

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFAATCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.39%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.60%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

11.67%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

11.66%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

11.66%

+1.25%