PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - EFAA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. EFAA is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, EFAA returned 18.64% vs 23.69% for SPHQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и SPHQ

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.56%25.80%-3.30%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%4.09%

Correlation

The correlation between EFAA and SPHQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.68

The correlation between EFAA and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и SPHQ

Секторы
EFAA
SPHQ

Финансовые услуги

24.5%
13.3%

Промышленность

20.0%
24.3%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Технологии

10.4%
28.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
15.4%

Сырьевые материалы

5.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.0%

Энергетика

4.0%
0.7%

Коммунальные услуги

3.9%
1.0%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFAA
24.5%
SPHQ
13.3%

Промышленность

EFAA
20.0%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

EFAA
10.5%
SPHQ
8.4%

Технологии

EFAA
10.4%
SPHQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.6%
SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.8%
SPHQ
15.4%

Сырьевые материалы

EFAA
5.9%
SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.5%
SPHQ
2.0%

Энергетика

EFAA
4.0%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

EFAA
3.9%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

EFAA
1.9%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

EFAA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAASPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.89

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.73

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.67

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

11.39

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAASPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.53

+0.62

Просадки

Сравнение просадок EFAA и SPHQ

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAASPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-57.83%

+45.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.90%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-10.70%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.08%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и SPHQ

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.49% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAASPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.18%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.62%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.45%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

17.86%

-4.90%

Сравнение комиссий EFAA и SPHQ

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и SPHQ

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and SPHQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAA has higher volatility (3.49%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, SPHQ leads with 23.69% vs 18.64% for EFAA. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 23.69% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

EFAA has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 1.03% for SPHQ.

EFAA is categorized as Derivative Income, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор