Сравнение EFAA с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
EFAA и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и SPHQ
EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
EFAA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
EFAA
SPHQ
Сравнение EFAA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.44 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.45 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.35 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и SPHQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и SPHQ
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и SPHQ
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -57.83% | +45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -10.84% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.92% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -10.78% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.48% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и SPHQ
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.32% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.67% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 17.13% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 16.40% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.81% | -4.90% |