PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

EFAA и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и QQQM

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий EFAA и QQQM

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

EFAA vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.68

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.02

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.35

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.64

+0.34

Корреляция

Корреляция между EFAA и QQQM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и QQQM

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и QQQM

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAAQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-35.04%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.55%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-7.86%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-8.47%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.44%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и QQQM

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.44% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAAQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.58%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.79%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

22.45%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

22.24%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

22.26%

-9.35%