Сравнение EFAA с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
EFAA и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | -0.35% | 25.80% | -3.30% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
EFAA
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и PAPI
EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
EFAA vs. PAPI — Ранг доходности на риск
EFAA
PAPI
Сравнение EFAA c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.23 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.08 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 4.62 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.02 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и PAPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и PAPI
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.36% | 7.94% | 3.29% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и PAPI
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -14.27% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -11.59% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -2.82% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.57% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.72% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и PAPI
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 3.21% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.51% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 14.14% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.96% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.96% | +0.95% |