Сравнение EFAA с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
EFAA и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -57.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и MRNY
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
EFAA vs. MRNY — Ранг доходности на риск
EFAA
MRNY
Сравнение EFAA c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.78 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.61 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 3.21 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.50 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и MRNY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и MRNY
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и MRNY
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -82.15% | +70.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -31.53% | +21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -67.31% | +61.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -51.53% | +49.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 15.78% | -13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и MRNY
Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 16.90% | -10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 39.43% | -30.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 52.05% | -37.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 51.40% | -38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 51.40% | -38.49% |