Сравнение EFAA с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
EFAA и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.18% | 25.80% | -3.30% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 11.71% | 6.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
EFAA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и IVVW
EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
EFAA vs. IVVW — Ранг доходности на риск
EFAA
IVVW
Сравнение EFAA c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.39 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.25 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.45 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.88 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и IVVW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и IVVW
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.32% | 7.94% | 3.29% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и IVVW
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -16.79% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -7.71% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -2.71% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -1.87% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.89% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и IVVW
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.47% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 6.63% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 15.56% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 13.09% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 13.09% | -0.19% |