PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAA с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EFAA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. EFAA is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past year, EFAA returned 18.59% vs 20.05% for IDMO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFAA показывает доходность 7.78%, а IDMO немного ниже – 7.56%.

EFAA

1 день
-0.25%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
5.72%
С начала года
7.78%
1 год
18.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
4.42%
С начала года
7.56%
1 год
20.05%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.34%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и IDMO

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		7.78%25.80%-3.61%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		7.56%42.17%-4.20%

Correlation

The correlation between EFAA and IDMO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between EFAA and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и IDMO

Секторы
EFAA
IDMO

Финансовые услуги

24.3%
43.2%

Промышленность

19.5%
21.3%

Технологии

11.6%
6.2%

Здравоохранение

10.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
2.5%

Сырьевые материалы

6.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.1%

Энергетика

3.7%
1.7%

Коммунальные услуги

3.6%
7.9%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

EFAA
24.3%
IDMO
43.2%

Промышленность

EFAA
19.5%
IDMO
21.3%

Технологии

EFAA
11.6%
IDMO
6.2%

Здравоохранение

EFAA
10.3%
IDMO
1.1%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.7%
IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.6%
IDMO
2.5%

Сырьевые материалы

EFAA
6.1%
IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.9%
IDMO
2.1%

Энергетика

EFAA
3.7%
IDMO
1.7%

Коммунальные услуги

EFAA
3.6%
IDMO
7.9%

Недвижимость

EFAA
1.8%
IDMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MAIIXEFAA с QDVOEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

EFAA vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAAIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.09

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.63

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.64

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

6.39

+0.72

EFAA vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAA и IDMO

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-39.38%

+27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.31%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-4.56%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-9.70%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.14%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и IDMO

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.90%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

16.88%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

18.54%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

18.13%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

17.89%

-4.87%

Сравнение комиссий EFAA и IDMO

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и IDMO

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности IDMO в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.11%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.72%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and IDMO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.90%) compared to EFAA (3.19%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, IDMO leads with 20.05% vs 18.59% for EFAA. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EFAA has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 20.05% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

EFAA has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 3.72% for IDMO.

EFAA is categorized as Derivative Income, while IDMO is Momentum. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.25% for IDMO.

EFAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор