PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

EFAA и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и GOOP

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий EFAA и GOOP

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.41

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.20

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.03

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

12.30

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.41

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.26

-0.29

Корреляция

Корреляция между EFAA и GOOP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и GOOP

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и GOOP

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAAGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-27.49%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-23.32%

+13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-15.24%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-6.44%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.75%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и GOOP

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAAGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

11.35%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

20.01%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

28.37%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

24.75%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

24.75%

-11.84%