Сравнение EFAA с FYEE
EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EFAA returned 18.64% vs 24.81% for FYEE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности EFAA и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
EFAA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAA и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 6.56% | 25.80% | -3.30% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 15.76% | 7.52% |
Correlation
The correlation between EFAA and FYEE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between EFAA and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAA vs. FYEE — Ранг доходности на риск
EFAA
FYEE
Сравнение EFAA c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.37 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 17.26 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.59 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и FYEE
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAA | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -18.79% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -7.39% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.07% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.25% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.44% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и FYEE
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAA | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.39% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 7.25% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 9.63% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13.83% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13.83% | -0.87% |
Сравнение комиссий EFAA и FYEE
EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и FYEE
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.07% | 7.94% | 3.29% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
EFAA and FYEE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFAA has higher volatility (3.49%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs 18.64% for EFAA. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.
EFAA has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAA и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор