Сравнение EFAA с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
EFAA и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -36.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и CRSH
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
EFAA vs. CRSH — Ранг доходности на риск
EFAA
CRSH
Сравнение EFAA c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.57 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.59 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.55 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -0.75 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.57 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.64 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и CRSH составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и CRSH
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и CRSH
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -63.68% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -48.16% | +38.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -53.43% | +47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -41.91% | +39.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 35.23% | -32.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и CRSH
Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.04% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 23.47% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 42.40% | -28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 48.37% | -35.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 48.37% | -35.46% |