Сравнение EFA с QQQM
EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFA returned 8.36%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности EFA и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
EFA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.84%
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFA и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 9.36% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 11.52% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between EFA and QQQM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between EFA and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EFA и QQQM
Секторы
EFA
QQQM
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
EFA
QQQM
Промышленность
EFA
QQQM
Технологии
EFA
QQQM
Здравоохранение
EFA
QQQM
Потребительский циклический сектор
EFA
QQQM
Потребительский защитный сектор
EFA
QQQM
Сырьевые материалы
EFA
QQQM
Коммуникационные услуги
EFA
QQQM
Энергетика
EFA
QQQM
Коммунальные услуги
EFA
QQQM
Недвижимость
EFA
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFA vs. QQQM — Ранг доходности на риск
EFA
QQQM
Сравнение EFA c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFA | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.02 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 11.23 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFA и QQQM
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFA | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -35.04% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.96% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -22.70% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -35.04% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -3.33% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -8.23% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.21% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и QQQM
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFA | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 7.45% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.71% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 17.11% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 22.40% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 22.22% | -4.95% |
Сравнение комиссий EFA и QQQM
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и QQQM
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности QQQM в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.09% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFA and QQQM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 8.36% for EFA. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.
EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.43% for QQQM.
EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQM is Nasdaq-100. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFA и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор