Сравнение EFA с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EFA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 4.30% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и IBIT
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
EFA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EFA
IBIT
Сравнение EFA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.44 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | -0.37 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.35 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | -0.75 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.44 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EFA и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и IBIT
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и IBIT
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -49.36% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -49.36% | +37.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -45.80% | +39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -14.18% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 23.27% | -20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 7.51%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 12.95% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 36.76% | -25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 45.40% | -27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 51.21% | -34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 51.21% | -34.01% |