Сравнение EFA с FIGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX).
EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EFA и FIGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и FIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
FIGFX Fidelity International Growth Fund | -2.20% | 17.91% | 4.90% | 20.89% | -23.19% | 15.42% | 16.95% | 33.97% | -11.52% | 28.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью -2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции FIGFX немного отстают с 8.70%.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
FIGFX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и FIGFX
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FIGFX в 0.99%.
Доходность на риск
EFA vs. FIGFX — Ранг доходности на риск
EFA
FIGFX
Сравнение EFA c FIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | FIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.68 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.08 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.90 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 3.49 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | FIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.68 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EFA и FIGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и FIGFX
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FIGFX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 3.52% | 3.44% | 0.78% | 0.48% | 1.66% | 1.93% | 0.11% | 0.97% | 0.88% | 0.12% | 1.24% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и FIGFX
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки FIGFX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и FIGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | FIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -55.97% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -13.95% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -34.91% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -34.91% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -10.65% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -10.46% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.58% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и FIGFX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 7.51%, в то время как у Fidelity International Growth Fund (FIGFX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | FIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 9.06% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 13.19% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 19.35% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.64% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.56% | -0.36% |