PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFA с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFA и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции EFZ по среднегодовой доходности: 10.16% против -9.04% соответственно.


EFA

1 день
0.87%
1 месяц
-0.33%
С начала года
9.11%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.84%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.16%

EFZ

1 день
-0.76%
1 месяц
0.62%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-14.56%
3 года*
-10.16%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
-9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и EFZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
9.11%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.36%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%

Correlation

The correlation between EFA and EFZ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

-0.98

The correlation between EFA and EFZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE ETF

ProShares Short MSCI EAFE

Доходность на риск

EFA vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4949
Ранг коэф-та Мартина

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFAEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.87

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.85

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

-1.43

+8.59

EFA vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа EFZ равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и EFZ

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFAEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-88.08%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-17.09%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-35.42%

+21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-43.77%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-61.35%

+27.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-87.87%

+86.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-67.14%

+55.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

10.17%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и EFZ

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеют волатильность 5.26% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFAEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.34%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.13%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.76%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.83%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.15%

-0.13%

Сравнение комиссий EFA и EFZ

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и EFZ

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EFZ в 3.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
3.26%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.95%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFA and EFZ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.34%) compared to EFA (5.26%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs EFZ's -88.08%.

On 10-year performance, EFA leads with 10.16% vs -9.04% for EFZ. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 10.16% return vs -9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.26% for EFA.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFZ is Inverse Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.95% for EFZ.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор