Сравнение EFA с EFZ
EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.33%/yr vs -8.32%/yr for EFZ. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EFA charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.
Доходность
Сравнение доходности EFA и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции EFZ по среднегодовой доходности: 9.33% против -8.32% соответственно.
EFA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 9.81%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 9.33%
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
Сравнение доходности по годам EFA и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 9.81% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Correlation
The correlation between EFA and EFZ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | -0.98 |
The correlation between EFA and EFZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFA vs. EFZ — Ранг доходности на риск
EFA
EFZ
Сравнение EFA c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFA | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.84 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | -1.35 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFA и EFZ
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFA | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -88.15% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -17.60% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -35.82% | +21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -44.12% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -61.58% | +27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -87.93% | +86.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -67.20% | +55.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 10.86% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и EFZ
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеют волатильность 4.06% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFA | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 14.29% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 16.87% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.84% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.10% | -0.13% |
Сравнение комиссий EFA и EFZ
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и EFZ
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности EFZ в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.24% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFA and EFZ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFZ has higher volatility (4.17%) compared to EFA (4.06%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs EFZ's -88.15%.
On 10-year performance, EFA leads with 9.33% vs -8.32% for EFZ. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.33% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.24% for EFA.
EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFZ is Inverse Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.95% for EFZ.
EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFA и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор