Сравнение EFA с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
EFA и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции EFZ по среднегодовой доходности: 8.93% против -8.18% соответственно.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и EFZ
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
EFA vs. EFZ — Ранг доходности на риск
EFA
EFZ
Сравнение EFA c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.93 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | -1.28 | +3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.56 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | -0.80 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.93 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.34 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.47 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.33 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между EFA и EFZ составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и EFZ
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и EFZ
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -88.08% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -30.95% | +19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -43.77% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -61.88% | +27.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -87.16% | +80.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -66.89% | +54.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 21.50% | -18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и EFZ
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеют волатильность 7.51% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.78% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 12.37% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 18.52% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.54% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.31% | -0.11% |