PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с EFZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs -8.30%/yr for EFZ. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EFA charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.

Доходность

Сравнение доходности EFA и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции EFZ по среднегодовой доходности: 9.14% против -8.30% соответственно.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и EFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.64%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%

Correlation

The correlation between EFA and EFZ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.98

The correlation between EFA and EFZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

ProShares Short MSCI EAFE

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SHEFZ с PLTZ

Доходность на риск

EFA vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.88

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-1.19

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.86

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.83

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

-1.47

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EFZ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.88

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.33

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.48

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.34

+0.66

Просадки

Сравнение просадок EFA и EFZ

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-88.08%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-17.36%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-35.42%

+21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-43.77%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-61.88%

+27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-87.91%

+87.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-67.09%

+55.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

9.77%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и EFZ

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеют волатильность 4.88% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.08%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.47%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.34%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.72%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.38%

-0.12%

Сравнение комиссий EFA и EFZ

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и EFZ

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности EFZ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFA and EFZ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.08%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs EFZ's -88.08%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.14% vs -8.30% for EFZ. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.14% return vs -8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.09% for EFA.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFZ is Inverse Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.95% for EFZ.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор