Сравнение EFA с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
EFA и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.51% соответственно.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и DWX
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
EFA vs. DWX — Ранг доходности на риск
EFA
DWX
Сравнение EFA c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.96 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.58 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.90 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 10.97 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.12 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFA и DWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и DWX
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и DWX
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -66.86% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.59% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -26.96% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -36.05% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.51% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -14.23% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.27% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и DWX
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.07% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 8.13% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 12.53% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 12.13% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.21% | +1.99% |