PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с CGIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and CGIE (Capital Group International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFA is passively managed, while CGIE is actively managed. Over the past year, EFA returned 21.48% vs 13.91% for CGIE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EFA charges 0.32%/yr vs 0.54%/yr for CGIE.

Доходность

Сравнение доходности EFA и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у CGIE с доходностью 5.63%.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и CGIE

2026 (YTD)202520242023
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%10.38%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%

Correlation

The correlation between EFA and CGIE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between EFA and CGIE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и CGIE

Секторы
EFA
CGIE

Финансовые услуги

24.6%
20.1%

Промышленность

19.9%
28.1%

Здравоохранение

10.6%
7.5%

Технологии

10.4%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.0%

Сырьевые материалы

5.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.2%

Энергетика

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

4.0%
6.8%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFA
24.6%
CGIE
20.1%

Промышленность

EFA
19.9%
CGIE
28.1%

Здравоохранение

EFA
10.6%
CGIE
7.5%

Технологии

EFA
10.4%
CGIE
17.8%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
CGIE
2.7%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
CGIE
7.0%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
CGIE
4.1%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
CGIE
2.2%

Энергетика

EFA
4.0%
CGIE
3.8%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
CGIE
6.8%

Недвижимость

EFA
1.9%
CGIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADRCGIE с AIOIX

Доходность на риск

EFA vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFACGIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.87

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.33

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.17

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

4.37

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CGIE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFACGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.87

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.09

-0.77

Просадки

Сравнение просадок EFA и CGIE

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и CGIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFACGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-13.82%

-47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.94%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.62%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-2.56%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.19%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и CGIE

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.88%, в то время как у Capital Group International Equity ETF (CGIE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFACGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.22%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.58%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.04%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.52%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.52%

+1.74%

Сравнение комиссий EFA и CGIE

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CGIE в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и CGIE

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CGIE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EFA and CGIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs CGIE's -13.82%.

On 1-year performance, EFA leads with 21.48% vs 13.91% for CGIE. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFA has performed better with a 21.48% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.10% for CGIE.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.54% for CGIE.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и CGIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор