PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGIE и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и CGUS

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGIE и CGUS

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

6.47

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.78

+0.21

Корреляция

Корреляция между CGIE и CGUS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGUS

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGUS

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIECGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-21.86%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.11%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.10%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.81%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.62%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGUS

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIECGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.83%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.94%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.89%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.55%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.55%

-1.36%