PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с ACWI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 10.16%/yr vs 13.32%/yr for ACWI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.32% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.32% соответственно.

EFA

1 день
0.87%
1 месяц
-0.33%
С начала года
9.11%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.84%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.16%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
-1.35%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.11%
1 год
24.26%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.11%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.05%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EFA and ACWI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.92

The correlation between EFA and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и ACWI

Секторы
EFA
ACWI

Финансовые услуги

24.4%
15.9%

Промышленность

18.4%
10.3%

Технологии

12.3%
33.0%

Здравоохранение

10.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.7%

Сырьевые материалы

6.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.0%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

3.7%
2.7%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

EFA
24.4%
ACWI
15.9%

Промышленность

EFA
18.4%
ACWI
10.3%

Технологии

EFA
12.3%
ACWI
33.0%

Здравоохранение

EFA
10.1%
ACWI
7.7%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.4%
ACWI
8.6%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.9%
ACWI
4.7%

Сырьевые материалы

EFA
6.2%
ACWI
3.6%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
ACWI
8.0%

Энергетика

EFA
3.7%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

EFA
3.7%
ACWI
2.7%

Недвижимость

EFA
1.6%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с EFOEFA с IEUR
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EFA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.80

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.48

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.50

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

10.83

-3.68

EFA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и ACWI

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-56.00%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.73%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-16.55%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-26.42%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-33.53%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.67%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-8.59%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.24%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и ACWI

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.26% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.44%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.34%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

13.56%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.19%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.07%

-0.05%

Сравнение комиссий EFA и ACWI

И EFA, и ACWI имеют комиссию равную 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и ACWI

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.26%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

EFA and ACWI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.44%) compared to EFA (5.26%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.32% vs 10.16% for EFA. Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.32% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA and ACWI have the same expense ratio: 0.32% per year.

EFA has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.45% for ACWI.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACWI is Global Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while ACWI tracks MSCI All Country World Index.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор