Сравнение EFA с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EFA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.68% соответственно.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и ACWI
И EFA, и ACWI имеют комиссию равную 0.32%.
Доходность на риск
EFA vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EFA
ACWI
Сравнение EFA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.82 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.87 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 8.55 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EFA и ACWI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и ACWI
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и ACWI
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -56.00% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.76% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -26.42% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -33.53% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.04% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -8.68% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.57% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и ACWI
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.23% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 10.08% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 17.50% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.96% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.08% | +0.12% |