PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с TSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. EEV is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, EEV returned -48.40% vs 131.82% for TSMX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности EEV и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 55.37%.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

TSMX

1 день
-4.90%
1 месяц
-10.73%
6 месяцев
24.05%
С начала года
55.37%
1 год
131.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и TSMX

2026 (YTD)20252024
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%23.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		55.37%81.48%16.84%

Correlation

The correlation between EEV and TSMX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.63

The correlation between EEV and TSMX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и TSMX

Секторы
EEV
TSMX

Технологии

43.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Финансовые услуги

7.2%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
TSMX
100.0%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
TSMX

-

Финансовые услуги

EEV
7.2%
TSMX

-

Промышленность

EEV
6.2%
TSMX

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
TSMX

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
TSMX

-

Энергетика

EEV
3.3%
TSMX

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
TSMX

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
TSMX

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
TSMX

-

Недвижимость

EEV
0.9%
TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с TSMUTSMX с SMHTSMX с MSFLTSMX с MU

Доходность на риск

EEV vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.68

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.25

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.80

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.29

-12.74

EEV vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и TSMX

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-63.80%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-34.93%

-23.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-27.33%

-72.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-15.60%

-77.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

11.72%

+21.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и TSMX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 20.16%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

33.11%

-12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

63.75%

-20.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

79.05%

-31.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

83.32%

-43.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

83.32%

-41.74%

Сравнение комиссий EEV и TSMX

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и TSMX

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности TSMX в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		5.46%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and TSMX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (33.11%) compared to EEV (20.16%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs -48.40% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 20.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 5.46% for TSMX.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор