Сравнение EEV с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
EEV и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EEV и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -36.44% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и HOOG
EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
EEV vs. HOOG — Ранг доходности на риск
EEV
HOOG
Сравнение EEV c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.30 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 1.50 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.53 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.11 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.30 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.18 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между EEV и HOOG составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и HOOG
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и HOOG
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -86.94% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -86.94% | +22.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -84.94% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -30.17% | -62.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 41.37% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и HOOG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 19.43%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 35.44% | -16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 100.78% | -70.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 143.11% | -102.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 143.62% | -106.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 143.62% | -102.88% |