Сравнение EETH с YETH
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs -31.39% for YETH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у YETH с доходностью -33.84%.
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | 32.63% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
Correlation
The correlation between EETH and YETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between EETH and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. YETH — Ранг доходности на риск
EETH
YETH
Сравнение EETH c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.57 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.01 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.51 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и YETH
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -61.73% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.70% | -55.63% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -59.58% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -30.99% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 31.10% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и YETH
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеют волатильность 9.70% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.35% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 38.11% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 56.94% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 55.37% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 55.37% | +13.51% |
Сравнение комиссий EETH и YETH
И EETH, и YETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и YETH
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, что меньше доходности YETH в 144.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EETH and YETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (9.70%) compared to YETH (9.35%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs YETH's -61.73%.
On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -35.87% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and YETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 90.35% for EETH.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор