Сравнение EETH с YETH
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs -37.48% for YETH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у YETH с доходностью -30.51%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.05% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
Correlation
The correlation between EETH and YETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between EETH and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. YETH — Ранг доходности на риск
EETH
YETH
Сравнение EETH c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.64 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.04 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и YETH
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -64.41% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -58.73% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -57.55% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -32.72% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 36.04% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и YETH
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 10.28% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 40.14% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 57.87% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 55.25% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 55.25% | +13.49% |
Сравнение комиссий EETH и YETH
И EETH, и YETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и YETH
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что меньше доходности YETH в 126.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EETH and YETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to YETH (10.28%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, YETH leads with -37.48% vs -47.37% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -37.48% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and YETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 85.92% for EETH.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор