PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EETH с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EETH с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). EETH is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, EETH returned -34.99% vs 85.49% for QLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EETH и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -40.33%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

EETH

1 день
-5.60%
1 месяц
-23.79%
С начала года
-40.33%
6 месяцев
-43.77%
1 год
-34.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EETH и QLD

2026 (YTD)202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		-40.33%-17.19%33.29%35.44%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%26.17%

Correlation

The correlation between EETH and QLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.43

The correlation between EETH and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EETH и QLD

Секторы
EETH
QLD

Финансовые услуги

16.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

EETH
16.4%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

EETH

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

EETH

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

EETH

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

EETH

-

QLD
7.7%

Энергетика

EETH

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

EETH

-

QLD
4.2%

Промышленность

EETH

-

QLD
2.8%

Недвижимость

EETH

-

QLD
0.1%

Технологии

EETH

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

EETH

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ether Strategy ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EETH:
EETH с ETH-USDEETH с BITOEETH с IBITEETH с TQQQEETH с BITXEETH с SMHEETH с SCHD
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EETH vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг доходности на риск EETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EETH c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETHQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.70

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.16

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.42

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

11.92

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EETH vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETHQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.70

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.60

-0.66

Просадки

Сравнение просадок EETH и QLD

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETHQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-83.13%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.18%

-25.13%

-39.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.18%

-0.53%

-63.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.45%

-18.17%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.76%

7.20%

+31.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и QLD

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETHQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

8.90%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.21%

24.08%

+22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.81%

31.85%

+36.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.93%

44.74%

+24.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.93%

44.56%

+24.37%

Сравнение комиссий EETH и QLD

И EETH, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и QLD

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 89.04%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		89.04%56.98%10.82%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EETH and QLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EETH has higher volatility (9.92%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 85.49% vs -34.99% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 85.49% return vs -34.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EETH and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EETH has the higher dividend yield at 89.04%, compared with 0.12% for QLD.

EETH is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EETH и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор