Сравнение EETH с QLD
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). EETH is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs 48.13% for QLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам EETH и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 28.19% |
Correlation
The correlation between EETH and QLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between EETH and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. QLD — Ранг доходности на риск
EETH
QLD
Сравнение EETH c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.92 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.24 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и QLD
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -83.13% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -25.13% | -44.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -11.84% | -51.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -18.11% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 7.73% | +36.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и QLD
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 14.72% и 14.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 14.98% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 30.86% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 37.22% | +31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 45.59% | +23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 44.86% | +23.88% |
Сравнение комиссий EETH и QLD
И EETH, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и QLD
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and QLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to EETH (14.72%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 48.13% vs -47.37% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 48.13% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 0.13% for QLD.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор