Сравнение EETH с IQQQ
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. EETH is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs 24.13% for IQQQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EETH charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности EETH и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | -5.65% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between EETH and IQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between EETH and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
EETH
IQQQ
Сравнение EETH c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.18 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.13 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и IQQQ
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -20.41% | -48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -11.13% | -58.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -5.41% | -57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -3.63% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 3.39% | +41.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и IQQQ
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 7.12% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 14.46% | +32.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 17.70% | +51.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 19.16% | +49.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 19.16% | +49.58% |
Сравнение комиссий EETH и IQQQ
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и IQQQ
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and IQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -47.37% for EETH. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 5.30% for IQQQ.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор