Сравнение EETH с IQQQ
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. EETH is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs 29.47% for IQQQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EETH charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности EETH и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | -5.65% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between EETH and IQQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between EETH and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
EETH
IQQQ
Сравнение EETH c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.66 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.05 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и IQQQ
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -20.41% | -48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -11.13% | -58.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -4.31% | -64.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -3.63% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 3.27% | +38.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и IQQQ
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 8.20% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 13.57% | +32.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 17.00% | +52.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 19.06% | +49.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 19.06% | +49.99% |
Сравнение комиссий EETH и IQQQ
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и IQQQ
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, что больше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and IQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (19.61%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -39.38% for EETH. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 4.61% for IQQQ.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор