PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EET с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EET и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EET и MULL


2026 (YTD)20252024
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
5.67%63.14%-5.17%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


EET

1 день
1.30%
1 месяц
-14.98%
С начала года
5.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
60.53%
3 года*
21.80%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
6.62%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий EET и MULL

EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

EET vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EET
Ранг доходности на риск EET: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7676
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EETMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

6.53

-5.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.77

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

16.69

-14.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

46.83

-38.29

EET vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EETMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

6.53

-5.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.91

-1.85

Корреляция

Корреляция между EET и MULL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и MULL

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
1.79%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EET и MULL

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


EETMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-72.29%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-53.09%

+26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.02%

-39.05%

+16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-21.99%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

18.92%

-11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 19.08%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EETMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

47.87%

-28.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

99.70%

-69.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

130.90%

-90.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

130.06%

-93.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

130.06%

-89.80%