Сравнение EET с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
EET и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EET и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EET и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | -5.17% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и MULL
EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
EET vs. MULL — Ранг доходности на риск
EET
MULL
Сравнение EET c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 6.53 | -5.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.77 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 16.69 | -14.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 46.83 | -38.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 6.53 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.91 | -1.85 |
Корреляция
Корреляция между EET и MULL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и MULL
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EET и MULL
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EET | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -72.29% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -53.09% | +26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -39.05% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -21.99% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 18.92% | -11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 19.08%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EET | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 47.87% | -28.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | 99.70% | -69.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 130.90% | -90.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 130.06% | -93.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 130.06% | -89.80% |