Сравнение EET с IQQQ
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EET is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, EET returned 85.94% vs 29.47% for IQQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EET charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности EET и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
EET
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 44.65%
- 6 месяцев
- 46.41%
- 1 год
- 85.94%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 11.32%
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EET и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 44.65% | 63.14% | 3.11% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between EET and IQQQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between EET and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EET vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
EET
IQQQ
Сравнение EET c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EET | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.66 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 9.05 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EET и IQQQ
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EET | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -20.41% | -51.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -11.13% | -15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -4.31% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -3.63% | -33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.27% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и IQQQ
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EET | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 8.20% | +16.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.33% | 13.57% | +27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 17.00% | +27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.04% | 19.06% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 19.06% | +21.90% |
Сравнение комиссий EET и IQQQ
EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и IQQQ
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.38% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EET and IQQQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EET has higher volatility (24.27%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, EET leads with 85.94% vs 29.47% for IQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EET has performed better with a 85.94% return vs 29.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EET.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.38% for EET.
EET is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for EET and 0.55% for IQQQ.
EET currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EET и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор