Сравнение EES с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
EES и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.55% соответственно.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и REGL
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
EES vs. REGL — Ранг доходности на риск
EES
REGL
Сравнение EES c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.97 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.93 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 3.24 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EES и REGL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и REGL
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок EES и REGL
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -36.37% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.94% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -16.96% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -36.37% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.09% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -4.09% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.13% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и REGL
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.30% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.20% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 16.26% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.11% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 18.31% | +5.52% |