Сравнение EEMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EEMX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMX SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF | 4.77% | 35.23% | 7.22% | 9.80% | -19.75% | -3.57% | 19.55% | 18.56% | -16.76% | 38.46% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
EEMX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMX и SPY
EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EEMX vs. SPY — Ранг доходности на риск
EEMX
SPY
Сравнение EEMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.96 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.49 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.53 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 7.27 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.96 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EEMX и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMX и SPY
Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMX SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF | 2.17% | 2.28% | 2.26% | 2.20% | 2.38% | 1.72% | 1.42% | 2.57% | 2.41% | 2.45% | 0.15% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EEMX и SPY
Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -55.19% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.05% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -24.50% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -5.53% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -9.09% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.54% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMX и SPY
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 5.35% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 9.50% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 19.06% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.06% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 17.92% | +2.11% |