PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMX с EEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EEMX и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		3.05%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		3.44%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.44%.

EEMX

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.78%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.71%
1 год
33.13%
3 года*
16.01%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.13%
С начала года
3.44%
6 месяцев
6.16%
1 год
32.02%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.38%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SPEMEEMX с VWOEEMX с SCHD
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EEMX и EEM

EEMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

EEMX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.59

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.16

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.38

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

8.92

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между EEMX и EEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и EEM

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности EEM в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		2.21%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.15%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EEMX и EEM

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-66.43%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.52%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-37.82%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-10.61%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-16.12%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.61%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и EEM

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

9.48%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

15.16%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

20.28%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

18.43%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

20.32%

-0.29%