PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и S&P 500 Index (^GSPC).

EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		4.77%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

EEMX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
35.75%
3 года*
16.71%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SPEMEEMX с VWOEEMX с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EEMX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.92

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.41

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.41

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

6.61

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.92

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между EEMX и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EEMX и ^GSPC

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-56.78%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.14%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-25.43%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-5.78%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-10.75%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.60%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и ^GSPC

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

5.37%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

9.55%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

18.33%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.90%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

18.05%

+1.98%