Сравнение EEMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EEMX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMX или VOO.
Основные характеристики
| EEMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 9.73% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | -5.68% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.17% | 14.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 11.57% |
| Макс. просадка | -39.91% | -33.99% |
| Current Drawdown | -21.47% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между EEMX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMX и VOO
С начала года, EEMX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMX и VOO
EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMX и VOO
Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMX SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF | 2.11% | 2.20% | 2.38% | 1.72% | 1.42% | 2.57% | 2.41% | 2.45% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EEMX и VOO
Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMX и VOO
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.