PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EEMX с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMX и SPEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EEMX и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79%
4.08%
EEMX
SPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMX:

0.76

SPEM:

1.08

Коэф-т Сортино

EEMX:

1.16

SPEM:

1.58

Коэф-т Омега

EEMX:

1.14

SPEM:

1.20

Коэф-т Кальмара

EEMX:

0.41

SPEM:

0.73

Коэф-т Мартина

EEMX:

3.04

SPEM:

4.44

Индекс Язвы

EEMX:

4.03%

SPEM:

3.63%

Дневная вол-ть

EEMX:

16.14%

SPEM:

14.87%

Макс. просадка

EEMX:

-39.91%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

EEMX:

-18.58%

SPEM:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.28%.


EEMX

С начала года

8.14%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

1.85%

1 год

10.06%

5 лет

1.99%

10 лет

N/A

SPEM

С начала года

12.28%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

4.06%

1 год

14.48%

5 лет

3.61%

10 лет

4.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMX и SPEM

EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
График комиссии EEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EEMX c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEMX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.761.08
Коэффициент Сортино EEMX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.161.58
Коэффициент Омега EEMX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.20
Коэффициент Кальмара EEMX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.410.73
Коэффициент Мартина EEMX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.044.44
EEMX
SPEM

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76
1.08
EEMX
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и SPEM

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPEM в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
2.24%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
1.15%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%

Просадки

Сравнение просадок EEMX и SPEM

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.91%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.58%
-8.24%
EEMX
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и SPEM

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) составляет 3.69%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что EEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
4.37%
EEMX
SPEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab